Ensayo del sistema financiero mexicano

Ensayo del sistema financiero mexicano

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Actualizado anualmente, nuestro Informe Anual de la Banca Global ofrece lo mejor de nuestra investigación y perspectivas del sector bancario mundial. Explore las conclusiones de nuestro informe más reciente y desplácese para ver los informes de años anteriores.
Nuestra investigación concluye que, en los meses y años venideros, la pandemia supondrá un problema en dos fases para los bancos (Anexo 1). Primero vendrán las graves pérdidas de crédito, probablemente hasta finales de 2021; se espera que casi todos los bancos y sistemas bancarios sobrevivan. A continuación, en medio de una recuperación mundial apagada, los bancos se enfrentarán a un profundo desafío para las operaciones en curso que puede persistir más allá de 2024. Dependiendo del escenario, podrían perderse entre 1,5 y 4,7 billones de dólares de ingresos acumulados entre 2020 y 2024. En nuestro escenario base, se perderán 3,7 billones de dólares de ingresos en cinco años, el equivalente a más de medio año de ingresos de la industria que nunca se recuperarán.
En este breve extracto de nuestro nuevo informe, analizamos los problemas de pérdidas de crédito e ingresos y ofrecemos algunas ideas que pueden ayudar a los bancos a reparar su economía a corto plazo y a prepararse para el mundo postpandémico.

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Dicho esto, los programas de vacunación avanzan y ofrecen una vía de salida de la pandemia. Los mercados financieros se han visto impulsados por las expectativas de un repunte, ejemplificado por un sorprendente repunte de los mercados de valores mundiales. Somos optimistas en cuanto a la recuperación de las condiciones financieras y económicas. Sin embargo, existe la realidad de que la pandemia dejará un legado de mayor deuda y balances más débiles, que -si no se aborda- podría provocar fuertes correcciones en el mercado y tensiones financieras o conducir a un período prolongado de débil recuperación económica.
El IEF de mayo de 2021 evalúa las vulnerabilidades de la estabilidad financiera -en particular en el sector empresarial- y sus implicaciones para el funcionamiento de los mercados financieros, la sostenibilidad de la deuda, la rentabilidad de los bancos y el sector financiero no bancario. Los riesgos para la estabilidad financiera siguen siendo elevados y se han distribuido de forma más desigual. La pandemia ha impuesto costes más elevados a algunos países vulnerables con sectores de servicios más amplios, lo que a su vez implica una mayor necesidad de apoyo político continuado y un aumento de las interconexiones entre sus gobiernos, empresas y bancos. En términos más generales, el sector bancario de la zona del euro también sigue enfrentándose a vientos en contra, y su rentabilidad está sujeta a la incertidumbre sobre el equilibrio entre las pérdidas de préstamos que se producirán y las provisiones ya constituidas.

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Este documento analiza las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero de México. Los fundamentos económicos de México son sólidos. Las perspectivas a medio plazo para la economía mexicana prevén un crecimiento estable respaldado por políticas macroeconómicas sólidas, amplias iniciativas de reforma y balances relativamente fuertes. Los principales riesgos son externos e incluyen una ralentización del crecimiento en Estados Unidos, la bajada de los precios del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros mundiales. El sistema financiero es, en general, resistente, a pesar de algunas debilidades ante determinadas perturbaciones adversas. Las pruebas de resistencia de solvencia y liquidez del sistema bancario indican que puede resistir choques macrofinancieros severos a pesar de las grandes pérdidas de capital en algunos casos.

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Resumen: Los objetivos de este trabajo son investigar si: i) un modelo GARCH con innovaciones de la Distribución de Pareto Generalizada (GPD), complementado con un pronóstico de volatilidad EWMA con el fin de considerar los problemas prácticos que pueden surgir en las aplicaciones GARCH que comprenden largos periodos de tiempo, estiman adecuadamente las medidas de riesgo (VaR y Expected Shortfall) para las series financieras mexicanas, en niveles de confianza elevados; ii) las estimaciones arrojadas por dicho modelo son mejores que las dadas por un GARCH con innovaciones Gaussianas o Student-t. Nuestra evaluación de la calidad y la comparación entre modelos consiste en pruebas retrospectivas de las estimaciones de las medidas de riesgo producidas por cada método utilizado en este trabajo. Nuestros resultados muestran que: i) la metodología utilizada en este trabajo estima adecuadamente nuestras dos medidas de riesgo; ii) el modelo GARCH-GPD arroja mejores resultados que los modelos GARCH-Gaussiano y GARCH-t-Student. Nuestros resultados se limitan a las estimaciones de las medidas de riesgo de un día. Hasta donde sabemos, nuestros resultados sobre el Expected Shortfall son los primeros de este tipo para series mexicanas. Concluimos que el estudio logró sus objetivos y que existen importantes áreas de oportunidad para estudios posteriores.

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